Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "ЮниКредит Банк" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 16 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ЮНИКРЕДИТ БАНК составила 1135.26 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -9,92%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - дочерний иностранный банк.

ЮНИКРЕДИТ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЮНИКРЕДИТ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни28 346 213(3.44%)21 424 904(2.82%)
Корреспондентские счета266 326 557(32.32%)169 192 644(22.27%)
Другие счета6 953 666(0.84%)10 694 128(1.41%)
Депозиты в Банке России188 000 000(22.82%)261 000 000(34.36%)
Кредиты банкам256 149 948(31.09%)219 764 683(28.93%)
Ценные бумаги78 315 173(9.50%)77 699 448(10.23%)
Потенциально ликвидные активы823 975 737(100.00%)759 659 987(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Депозиты в Банке России, сильно увеличились суммы Другие счета, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 823.98 до 759.66 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций31 737 761(6.12%)17 077 858(3.84%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета11 473 976(2.21%)10 699 807(2.41%)
Средства на счетах корп.клиентов305 787 695(58.92%)264 335 158(59.45%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)181 455 546(34.96%)163 201 591(36.71%)
Текущие обязательства518 981 002(100.00%)444 614 607(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 518.98 до 444.61 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 170.86%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (231.28%) и Н3 (1391.51%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)148.0170.6236.8194.293.4156.6136.5177.6174.9309.2290.3231.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)391.0224.1331.2507.3270.7338.2304.7273.9408.3448.1507.51391.5
Соотношение ликвидных активов и текущих средств79.794.785.781.5147.4133.6162.8172.7158.8173.9175.4170.9
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)42.643.844.642.019.418.818.317.716.013.912.711.2

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО ЮниКредит Банк можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 45.68% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 70.98% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам256 149 948(34.87%)219 764 683(52.40%)
Ценные бумаги78 315 173(10.66%)77 699 448(18.52%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги78 590 949(10.70%)77 939 894(18.58%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги116 981(0.02%)116 981(0.03%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах4 273 588(0.58%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)333 652 038(45.42%)281 707 384(67.16%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты259 879 705(35.38%)211 550 680(50.44%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам80 614 562(10.97%)73 861 623(17.61%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность28 046 914(3.82%)26 139 977(6.23%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-34 889 143(-4.75%)-29 844 896(-7.12%)
Производные финансовые инструменты62 242 730(8.47%)48 250 699(11.50%)
Активы, приносящие прямой доход734 633 477(100.00%)419 432 161(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 42.9% c 734.63 до 419.43 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций31 737 761(3.26%)17 077 858(2.06%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета11 473 976(1.18%)10 699 807(1.29%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства7 901 049(0.81%)3 976 945(0.48%)
Средства корпоративных клиентов578 592 921(59.40%)503 043 424(60.63%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства272 805 226(28.01%)238 708 266(28.77%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц55 479 457(5.70%)65 992 494(7.95%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)181 455 546(18.63%)163 201 591(19.67%)
Обязательства974 083 333(100.00%)829 632 301(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 14.8% c 974.08 до 829.63 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО ЮниКредит Банк можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций40 438 324(14.13%)40 438 324(13.23%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала19 067 417(6.66%)18 196 751(5.95%)
Резервный фонд3 393 320(1.19%)3 393 320(1.11%)
Прибыль (убыток) прошлых лет200 519 637(70.07%)200 523 200(65.61%)
Чистая прибыль текущего года45 516 755(15.90%)58 332 383(19.09%)
Балансовый капитал286 189 993(100.00%)305 623 472(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.8%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого252 001 441(90.43%)251 503 799(83.77%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого26 663 061(9.57%)48 726 824(16.23%)
Капитал (по ф.123)278 664 502(100.00%)300 230 623(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 300.23 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)18.418.519.419.540.640.841.240.839.243.045.046.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)17.617.718.118.038.338.038.237.936.038.438.939.5
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)17.617.718.118.038.338.038.237.936.038.438.939.5
Капитал (по ф.123 и 134)202.02202.63211.27210.38285.63289.66290.83290.66278.66286.44296.78300.23

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.11.91.41.44.34.44.04.04.94.34.67.9
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле4.33.44.75.05.76.45.75.65.95.45.38.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.